跨期套利
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用Python实现一个基于EG协整法的跨周期套利策略一些金融学与数学背景将以上概念运用到期货交易中策略逻辑用Python进行代码实现
经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。本篇用Python实现一个基于EG协整法的跨周期套利策略。
经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。本篇用Python实现一个基于EG协整法的跨周期套利策略。
