交易名人堂:以6.38万美元获利5820万美元的比特币期权赌注

以9118%的投资回报率,10月下旬开始的比特期权交易正以飞跃式的速度击败过去40年来一些最佳货币市场押注

Deribit分享的数据显示,10月30日,有人(单个交易员或小团体)以3.6万美元的价格买入了1月29日到期的16000份看涨期权合约,每份合约的价格为0.003比特币。初始投资或总购买成本为48 BTC,按比特币当时的价格计算,约为63.84万美元

截至记者发稿时,3.6万美元的看涨期权的价格为0.1060比特币。以目前的价格(过去24小时内变化不大)计算,假设仓位仍然活跃,交易员似乎坐拥1648比特币或5820万美元的收益

下面是我们如何得出净回报的:

=[(期权当前价格0.1060 BTC x 16000合约)x比特币当前现货市场价格34700美元]减去(-)交易成本。

=[1696比特币x 34700美元]-638400美元

= $58,851,200 – $638,400

= $58,212,800

这是9118%的投资回报率。由于比特币目前较10月30日约13700美元的平均价格上涨了150%以上,这家交易员在现货市场上的收入将大大减少。

与其他著名公司的交易

这一惊人的四位数回报远高于资深交易员乔治·索罗斯(georgesoros)1992年9月做空英镑时的收入。正如Investopedia所回顾的,索罗斯持有价值100亿美元的空头头寸,并获利10亿美元,英镑兑德国马克和美元分别下跌15%和25%

当然还有其他人。交易员路易斯•培根(Louis Bacon)在上世纪90年代因预期伊拉克入侵科威特而买入石油和卖出股票,所获得的86%的回报率,与比特币期权交易获得的9118%的收益相比,也显得微乎其微。因此,人们可能会觉得,比特币期权交易是有史以来最史诗般的赌注之一。然而,传统的市场老手们却不这么认为

Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler在一封电子邮件中对Cointdesk表示:“有趣的(交易),但很难真正了解交易的成功……(W)投注彩票也是一种巨大的投资回报。”。钱德勒在全球资本市场有30年的工作经验,著有《理解美元》一书

钱德勒的彩票类比是有道理的,因为早在10月份,3.6万美元的买入价就已经脱手(现货价格远低于行权价),当时的边际溢价为0.003比特币

当交易者购买期权时,无论是看涨期权还是看跌期权,最大损失仅限于支付的初始价格(溢价),最大利润是无限的。这是因为,理论上,天空是任何资产价格的极限。所以,买便宜的现钱期权就像买彩票一样

这并不一定意味着期权交易员只是在10月份3.6万美元的看涨期权中做多,以48 BTC(683000美元)进行赌博

在加密货币在12月中旬创下2017年12月高点19783美元以上的新高后,该头寸仍保持活跃,这一事实表明,交易员预计该头寸将大幅上涨。业余交易者用深度OTM期权赌博通常获利很快

钱德勒打趣道:“这种交易可能会加入加密领域的交易传奇,就像当年那个用比特币买比萨饼的家伙。”。

此外,鉴于货币/商品/股票市场的市值和交易量远大于整个加密货币市场,这种交易无法与一些最好的传统市场交易相比

“尽管如此,我个人仍将比特币视为一个非常脆弱、高度投机性和流动性不足的市场。即使流动性比过去好,我也不认为它是外汇,”总部设在伦敦的ADM投资者服务公司首席经济学家Marc Ostwald说。

星期二预定的利润?

1月29日到期的3.6万美元未平仓合约周二下跌9500点,至5000点

交易名人堂:以6.38万美元获利5820万美元的比特币期权赌注比特币期权公开利率变动来源:Skew

一些观察家认为,大幅下跌是由于10月份多头交易平仓所致。瑞士数据分析平台Laevitas周三早些时候在推特上说:“这大概是我们的鲸鱼朋友买回来的。”同时注意到未平仓利率的下降

比特币在过去的24小时里没有太大的变化。因此,我们可以假设交易者在周二兑现了约9000%的回报。

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风险提示:投资有风险,入市需谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

交易名人堂:以6.38万美元获利5820万美元的比特币期权赌注

星期四 2021-01-14 21:33:44

以9118%的投资回报率,10月下旬开始的比特期权交易正以飞跃式的速度击败过去40年来一些最佳货币市场押注

Deribit分享的数据显示,10月30日,有人(单个交易员或小团体)以3.6万美元的价格买入了1月29日到期的16000份看涨期权合约,每份合约的价格为0.003比特币。初始投资或总购买成本为48 BTC,按比特币当时的价格计算,约为63.84万美元

截至记者发稿时,3.6万美元的看涨期权的价格为0.1060比特币。以目前的价格(过去24小时内变化不大)计算,假设仓位仍然活跃,交易员似乎坐拥1648比特币或5820万美元的收益

下面是我们如何得出净回报的:

=[(期权当前价格0.1060 BTC x 16000合约)x比特币当前现货市场价格34700美元]减去(-)交易成本。

=[1696比特币x 34700美元]-638400美元

= $58,851,200 – $638,400

= $58,212,800

这是9118%的投资回报率。由于比特币目前较10月30日约13700美元的平均价格上涨了150%以上,这家交易员在现货市场上的收入将大大减少。

与其他著名公司的交易

这一惊人的四位数回报远高于资深交易员乔治·索罗斯(georgesoros)1992年9月做空英镑时的收入。正如Investopedia所回顾的,索罗斯持有价值100亿美元的空头头寸,并获利10亿美元,英镑兑德国马克和美元分别下跌15%和25%

当然还有其他人。交易员路易斯•培根(Louis Bacon)在上世纪90年代因预期伊拉克入侵科威特而买入石油和卖出股票,所获得的86%的回报率,与比特币期权交易获得的9118%的收益相比,也显得微乎其微。因此,人们可能会觉得,比特币期权交易是有史以来最史诗般的赌注之一。然而,传统的市场老手们却不这么认为

Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler在一封电子邮件中对Cointdesk表示:“有趣的(交易),但很难真正了解交易的成功……(W)投注彩票也是一种巨大的投资回报。”。钱德勒在全球资本市场有30年的工作经验,著有《理解美元》一书

钱德勒的彩票类比是有道理的,因为早在10月份,3.6万美元的买入价就已经脱手(现货价格远低于行权价),当时的边际溢价为0.003比特币

当交易者购买期权时,无论是看涨期权还是看跌期权,最大损失仅限于支付的初始价格(溢价),最大利润是无限的。这是因为,理论上,天空是任何资产价格的极限。所以,买便宜的现钱期权就像买彩票一样

这并不一定意味着期权交易员只是在10月份3.6万美元的看涨期权中做多,以48 BTC(683000美元)进行赌博

在加密货币在12月中旬创下2017年12月高点19783美元以上的新高后,该头寸仍保持活跃,这一事实表明,交易员预计该头寸将大幅上涨。业余交易者用深度OTM期权赌博通常获利很快

钱德勒打趣道:“这种交易可能会加入加密领域的交易传奇,就像当年那个用比特币买比萨饼的家伙。”。

此外,鉴于货币/商品/股票市场的市值和交易量远大于整个加密货币市场,这种交易无法与一些最好的传统市场交易相比

“尽管如此,我个人仍将比特币视为一个非常脆弱、高度投机性和流动性不足的市场。即使流动性比过去好,我也不认为它是外汇,”总部设在伦敦的ADM投资者服务公司首席经济学家Marc Ostwald说。

星期二预定的利润?

1月29日到期的3.6万美元未平仓合约周二下跌9500点,至5000点

交易名人堂:以6.38万美元获利5820万美元的比特币期权赌注比特币期权公开利率变动来源:Skew

一些观察家认为,大幅下跌是由于10月份多头交易平仓所致。瑞士数据分析平台Laevitas周三早些时候在推特上说:“这大概是我们的鲸鱼朋友买回来的。”同时注意到未平仓利率的下降

比特币在过去的24小时里没有太大的变化。因此,我们可以假设交易者在周二兑现了约9000%的回报。